Финансы деньги и налоги : Статистика грошового обігу

Статистика грошового обігу

1.Поняття та соціально-економічне значення грошового обігу

Грошовий агрегат - це процес безперервного руху грошей між суб'єктами економічних відносин у суспільному відтворенні. Процес переміщення грошей у функціях засобів обігу і платежу відбувається між суб'єктами:

окремими підприємствами та організаціями;

підприємствами та організаціями і населенням;

окремими фізичними особами;

комерційними банками і підприємствами та організаціями;

комерційними банками і населенням;

окремими комерційними банками ;

комерційними банками і центральним банком;

небанківськими фінансово-кредитними установами різного призначення, з одного боку, і підприємствами, організаціями та установами - з іншого;

небанківськими фінансово-кредитними установами різного призначення і банками;

окремими небанківськими фінансово-кредитними установами різного призначення.

Рух грошей, що здійснюється циклічно, представлено на схемі грошового обороту.

Найважливішими показниками, які відображають ефективність і стабільність грошового обігу є :

збалансованість бюджету

показники рівня інфляції

стабільність національної валюти

обсяг державного внутрішнього і зовнішнього боргу

структура і якість грошової маси

раціональність податкової системи

національна грошова одиниця

масштаб цін

форми грошей, що забезпечують стійкість грошового обігу

система емісії грошей

Ці показники є найважливішими складовими балансу центрального банку. На величину готівки в обігу впливає не лише монетарна політика, а й такі фактори як платіжна дисципліна та інфляційні очікування.

Показники діяльності комерційних банків:

ь кредити комерційних банків господарству;

ь частка кредитів приватному сектору;

ь кредити в іноземній валюті;

ь депозити (строкові та до запитання );

ь частка депозитів населення в загальній сумі депозитів, %;

ь депозити в іноземній валюті.

Всі показники відбивають головні складові консолідованого балансу комерційних банків.

3.Статистичне вивчення маси грошей в обігу.

Статистика грошового обігу має також виявляти закономірності у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, у розрахункових операціях банків, додержанні підприємствами розрахункової дисципліни.

Це сукупність залишків грошей у всіх формах, які знаходяться у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент.

Грошова маса впливає на рівень цін, обсяг виробництва і стан платіжного балансу. Статистика грошової маси вивчає:

обсяг грошової маси

склад, динаміку, швидкість

купюр ний склад грошової маси.

питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній масі грошей, які обертаються.

Купюрний склад грошової маси формується під впливом таких факторів:

v рівня грошових доходів населення

v рівня роздрібних цін на товари та послуги

v структури товарообороту

v схильність населення до витрачення грошей

Показник середньої купюрності грошової маси :

M=

- середня купюрність

М - вартість купюр

f - кількість купюр

У структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількома критеріями:

- за ступенем готовності окремих елементів до оборотності (ліквідності)

- за формою грошових засобів

- за розміщенням суб'єктів грошового обороту

- за територіальним розміщенням.

Для визначення обсягу та структури грошової маси в банківській практиці застосовується відповідний набір грошових агрегатів.

Грошовий агрегат - це специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності.

Принципи грошових агрегатів:

Ш грошова маса включає не лише готівкові гроші, а й депозитні

Ш уся грошова маса поділяється на ту, що є в обігу і ту, яка нагромаджується, виконує функцію збереження вартості

Ш сукупна грошова маса включає також банківські внески, депозити та цінні папери з фіксованим доходом.

У статистичній практиці України визначаються і використовуються для цілей аналізу і регулювання чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3.

Агрегат М0 - відображає масу готівки, яка перебуває поза банками в обігу, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб. Готівка в касах банків сюди не входить.

Агрегат М1 - включає гроші в агрегаті М0 + вклади в банках, які можуть бути використані власниками негайно, без попередження банків, тобто запаси коштів на розрахункових і поточних рахунках та на ощадних рахунках до запитання.

Агрегат М2 - це гроші в агрегаті М1 + кошти на всіх видах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладів підприємств і організацій та інших спеціальних рахунках, кошти Держстраху, валютні заощадження.

Агрегат М3 - охоплює гроші в агрегаті М2 + кошти на вкладах за трастовими операціями банків.

Наведені грошові агрегати відрізняються між собою не тільки кількісно, а й якісно, тобто ступенем ліквідності, швидкістю обігу, функціональною роллю в економіці, участю в інфляції. Ліквідність розуміють так : це можливість використання деякого активу як засобу обігу або перетворення активу на кошти обігу та його здатність зберігати свою номінальну вартість незмінною.

Абсолютно ліквідними вважаються гроші параметра М1. До високоліквідних грошових агрегатів слід віднести грошовий агрегат М2.

Грошова база- це гроші, які беруть участь в кредитному обороті та грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення. Вона включає агрегат М0, готівку в касах банків та резерви комерційних банків на їх рахунках у НБУ.

Фактори, що впливають на величину грошової маси:

a) зобов'язання комерційних банків за кредитами, що отримані від центрального банку;

b) сальдо іноземних активів в умовах їх конвертації в національну валюту;

c) купівля - продаж емісійними установами на ринку цінних паперів облігацій державної позики;

d) нерезервні зобов'язання банківських установ (капітал і прибуток від емісійної діяльності тощо).

4. Статистичне вивчення швидкості обігу грошової маси.

Швидкість обігу грошей - це показник того, наскільки швидко відбувається перехід грошей від одного суб'єкта грошових відносин до іншого в обслуговуванні економічних операцій за певний період. Він показує скільки разів у середньому за рік (за період ) певна грошова одиниця витрачається на купівлю товарів і послуг.

На швидкість обігу грошей впливають такі фактори :

обсяг, структура та ефективність суспільного виробництва ;

величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну ;

рівень розвитку ринкових зв'язків між суб'єктами процесу відтворення;

збалансованість попиту і пропозиції на ринку;

рівень розвитку маркетингу;

рівень інфляції;

рівень розвитку економічної інфраструктури : транспорту, торгівлі, банківської справи, ринку цінних паперів тощо.

До завдань статистики грошового обігу належить вивчення складу грошової маси та її динаміки. Склад грошової маси може бути виміряний за допомогою відносних величин структури, які характеризують питому вагу окремих параметрів грошової маси в загальному її обсягу.

Кількість оборотів грошей визначається за формулою

де ВВП - номінальний валовий внутрішній продукт; М - загальна маса грошей, що визначається як середні залишки грошей за період; Q - фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізовується; P- рівень цін товарів та послуг.

Цей показник характеризує скільки в середньому за рік оборотів здійснила грошова маса.

Тривалість у днях, перебування коштів у розрахунках:

О - середній залишок коштів на рахунку

Обсп- оборот з витрат (списання) коштів з рахунку

Д - кількість календарних днів у періоді

Число оборотів коштів:

Час одного обороту грошової маси належить до зворотних характеристик швидкості обігу грошей:

де Д- число календарних днів у періоді.

Якщо число днів, яке необхідне для одного обороту грошей, скоротиться, то для обслуговування одного й того самого обсягу продукції буде потрібна менша грошова маса:

де Р- дефлятор валового внутрішнього продукту; Y- обсяг реального внутрішнього продукту.

Зростання швидкості обігу грошей призводить до росту цін. Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під впливом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомогою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей та неоднаковими темпами росту параметрів грошової маси.

Прогнозні розрахунки грошової маси можна виконувати двома способами:

прогнозування попиту на гроші;

прогнозування пропозиції грошей.

На величину готівки впливає ряд факторів:

монетарна політика

політика дисципліни

інфляційне очікування

зовнішні активи

Кількість грошей впливає на:

загальний випуск продукції ;

рівень цін ;

зайнятість населення.

5.Статистичне прогнозування касових оборотів.

Основним документом, за допомогою якого характеризується рух грошової готівки, є прогноз касових оборотів. Він відображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських установ і видачу готівки підприємствам, установам, організаціям і населенню. Прогноз касових оборотів складається на квартал з розподілом за числами і затверджується для кожної банківської установи.

Прогноз касових оборотів торкається двох аспектів - надходжень та видач (витрат) готівки і відповідно поділяється на дві частини. У кожній частині виокремлюються статті згідно з каналами руху готівки. У процесі балансування касового плану визначається емісійне завдання з випуску готівки в обіг чи вилучення її з обігу. У першому розділі показують прогнозне надходження готівки до каси банківської установи, а