Экономико-математическое моделирование : Підходи до моделювання активного ризику

Підходи до моделювання активного ризику

5

4

Зміст

1. Підходи до моделювання активного ризику

2. Задача 1

3. Задача 2

Список використаної літератури

1. Підходи до моделювання активного ризику

Планування за середніми

Загальна модель оптимального виробничого планування, в якій вимагається здійснити вибір ресурсно припустимих інтенсивностей технологій, спрямований на максимізацію ефекту ( прибутку ):

(c, x) > max (1)

Ах ? b (2)

x ? 0 (3)

де

А -- матриця питомих витрат-випуску;

b -- вектор ресурсів інгредієнтів;

с -- вектор питомих ефективностей технологій;

х -- вектор їх інтенсивностей.

Нехай масив (с, А, b) складається з випадкових величин, тобто залежить від ? -- випадкової ситуації або елементарної події деякого імовірнісного простору ( ? A, P), де ? -- множина елементарних подій; А -- алгебра подій, визначена на цій множині; Р -- імовірнісна міра.

Якщо в (1) -- (3) формально підставити замість с, А, b -- с (?), А (?), b ( ? ) то правильнішог