Экономико-математическое моделирование : Лагові моделі. Метод Койка, Ш. Альмона

Лагові моделі. Метод Койка, Ш. Альмона

САМОСТІЙНА РОБОТА

з дисципліни «Економетрія»

на тему: «Лагові моделі. Метод Койка, Ш. Альмона»

2006

У регресійному аналізі , якщо регресійна модель включає не лише поточні, а й попередні (лагові, або затримані) значення незалежних змінних (х), вона має назву дистрибутивно-лагова модель. Ця модель має вигляд:

. (1.1)

. (1.2)

В економіці рідко трапляється миттєва залежність змінної y (залежної змінної) від іншої незалежної змінної (змінних) х. Дуже часто значення у змінюється через невеликий проміжок часу після зміни значення х. Такий проміжок часу називається часовим лагом.

Оцінка параметрів дистрибутивно-лагових моделей

Якщо припустити, що дистрибутивно-лагові моделі відіграють важливу роль в економіці, як можна оцінити параметри такої моделі? Нехай ми маємо таку дистрибутивно-лагову модель з однією пояснювальною змінною:

, (1.3)

Де ми не визначаємо довжину лагу. Така модель має назву нескінченна (лагова) модель, тоді як модель типу (1.2) називається скінченною дистрибутивно-лаговою моделлю, оскільки в ній визначена довжина лагу k. Надалі будемо використовувати модель (1.3) як загальний випадок. Оцінити невідомі параметри ? і ?і в моделі (1.3) можна за двома способами: послідовного оцінювання та апріорного оцінювання, припускаючи, що ?і мають певну систематичну закономірн