Экономико-математическое моделирование : Информационные технологии в эконометрике
Информационные технологии в эконометрике
2 Реферат По эконометрике Эконометрические информационные технологии СОДЕРЖАНИЕ - Проблема множественных проверок статистических гипотез 3
- Методы статистических испытаний (Монте-Карло) и датчики псевдослучайных чисел 25
- Методы размножения выборок (бутстреп-методы) 30
- Эконометрика в контроллинге 35
- Литература 41
Проблема множественных проверок статистических гипотезПрактика применения эконометрических методов часто выходит за границы классической математико-статистической теории. В качестве примера рассмотрим проверку статистических гипотез. Базовая теоретическая модель касается проверки одной-единственной статистической гипотезы. На практике же при выполнении того или иного прикладного исследования гипотезы зачастую проверяют неоднократно. При этом, как правило, остается неясным, как влияют результаты предыдущих проверок на характеристики (уровень значимости, мощность) последующих проверок. Есть ли вообще влияние? Как его оценить? Как его учесть при формулировке окончательных выводов? Изучены лишь некоторые схемы множественных проверок, например, схема последовательного анализа А. Вальда или схема оценивания степени полинома в регрессии путем последовательной проверки адекватности модели (см. главу 5 выше). В таких исключительных постановках удается рассчитать характеристики статистических процедур, включающих множественные пр |
