Экономико-математическое моделирование : Анализ риска статистическим методом
Анализ риска статистическим методом
Контрольная работа №1 ТЕМА: «Анализ риска статистическим методом». ЦЕЛЬ: Изучить статистический метод анализа риска. Проанализировать и оценить уровень риска деятельности предприятия с помощью графика Лоуренца. СОДЕРЖАНИЕ. - ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2
- ЗАДАЧА. 5
- ЛИТЕРАТУРА. 10
- ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
- Страновой риск.
- Страновой риск - это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.
Страны с наименьшим уровнем риска: 1. Люксембург -- 100 2. Норвегия -- 98 3. Швейцария -- 98 4. Дания -- 95 5. США -- 94 6. Швеция -- 94 7. Финляндия -- 93 8. Ирландия -- 93 9. Нидерланды -- 93 10. Австрия -- 93 11. Великобритания -- 92 12. Канада -- 92 13. Бельгия -- 91 14. Германия -- 91 15. Франция -- 90 16. Австралия -- 90 17. Исландия -- 89 18. Япония -- 89 19. Сингапур -- 88 20. Испания -- 88 Таблица 1 20 самых рискованных стран |
Место | Название | Уровень безопасности | | 166 | Малави | 26.80 | | 167 | Эритрея | 26.54 | | 168 | Гвинея | 26.11 | | 169 | Гаити | 25.42 | | 170 | Сан-Томе и Принсипи | 25.31 | | 171 | Ливия | 24.87 | | 172 | Бурунди | 22.65 | | 173 | Соломоновы Острова | 22.08 | | 174 | Гвинея-Бисау | 21.24 | | 175 | Зимбабве | 19.90 | | 176 | Федеративные Штаты Микронезии | 19.28 | | 177 | Конго | 17.83 | | 178 | Либерия | 17.58 | | 179 | Демократическая республика Конго | 16.41 | | 180 | Маршалловы острова | 12.10 | | 181 | Куба | 11.75 | | 182 | Сомали | 11.11 | | 183 | Ирак | 5.17 | | 184 | Афганистан | 4.24 | | 185 | КНДР | 3.65 | | |
Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) -- индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy». Оценка производится по следующим параметрам: · демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп); · уровень эмиграции; · уровень экономического неравенства; · экономическая ситуация; · криминализация государства; · раздробленность в силовых структурах и элите; · перемещение беженцев внутри страны; · рост реваншистских настроений; · количество предоставляемых государством услуг; · приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека; · внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования). В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым -- Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина -- на 86-м, Казахстан -- на 88-м, а США -- на 128-м. ЗАДАЧА. 1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца. 2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались. 3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет. Статистика ущерба предприятия. |
Год | Общая частота возникновения ущерба F общ | Частоты возникновения убытков в определенной области риска | | | | Область минимального риска | Область повышенного риска | Область критического риска | Область катастрофического риска | | | | f2 | Уд2 | f3 | Уд3 | f4 | Уд4 | f5 | Уд5 | | 2000 | 0,75 | 0,32 | 43% | 0,33 | 44% | 0,05 | 6% | 0,05 | 6% | | 2001 | 0,80 | 0,35 | 44% | 0,2 | 25% | 0,2 | 25% | 0,05 | 6% | | 2002 | 0,85 | 0,05 | 5% | 0,17 | 20% | 0,25 | 30% | 0,38 | 45% | | К2000 | | 43% | 87% | 93% | 100% | | К2001 | | 44% | 69% | 94% | 100% | | К2002 | | 5% | 25% | 55% | 100% | | |
РАСЧЕТЫ. 1. Уровень риска определяется с использованием графика Лоуренца и зависит от удельного веса части возникновения убытков в каждой области риска. График Лоуренца представляет собой восходящий ранжирований ряд. Для его построения необходимо иметь кумулятивные итоги. Для этого рассчитывается удельный вес убытков в определенной области риска относительно общей частоты возникновения ущерба (в процентах): Уді=fi/fобщ*100% Кумулятивный итог для i-той области отражает суммарные убытки во всех предыдущих областях (включая i-тую область). Рассчитывается по следующей формуле: 2. Чтобы построить график, нужен квадрат 100*100мм. На вертикальной оси отмечают кумулятивные итоги частот, на горизонтальной - количество областей. 3. Уровень риска определяется по формуле: где ВС, АВ, АСС - длина соответствующих отрезков на графике Лоуренца, измеряется с помощью линейки, в мм. График Лоуренца ВЫВОД: Проанализировав график и показатели уровня риска можно сделать вывод, что деятельность предприятия в 2002 году наиболее рискованная в сравнении с другими годами. Кривая Лоуренца (2002) вогнутая и уровень риска составляет 62%. Наименее рискованная деятельность предприятия была в 2000 году (кривая более выпуклая и Ур200 = 37%). \ Блок-схема алгоритма. Описание блок-схемы. f2, f3, f4, f5 - соответствующая область риска fi% - процентное выражение удельного веса частоты возникновения убытка ab,ac - длина соответствующей области риска на графике в миллиметрах fобщ - Общая частота возникновения ущерба К(і) - сумма убытков соответствующей области і - номер области риска Ур max - уровень максимального риска ЛИТЕРАТУРА. 1. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. - К.: МАУП, 1997. - 164с. (с.61 - 65). 2. Гунин В.Н. и ДР. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 272с. (с.221 - 224). 3. Риски в современном бизнесе/П.Г.Грабовый и ДР. - М.: Издательство «Аланс», 1994. - 200с. (с.79 - 82). 4. Вітлинський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000. - 292с. (с.31 - 32, 46 - 52).
|