Экономика и экономическая теория : Построение эконометрической модели

Построение эконометрической модели

5

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

Контрольная работа

по дисциплине «Эконометрика»

Исполнитель:

студентка группы ЭУВ 15141 УК

Мурсалимова Э.С.

Проверил:

Касьянов В. А.

Екатеринбург 2006

1. Исходные данные:

2. Задание.

Построить модель вида:

3. Решение.

Общий вид искомой модели:

,

a11, a22, b12, b21 - структурные коэффициенты.

Е1, Е2 - погрешность.

Пусть Е1=0 и Е2=0.

Таким образом, решение сводится к нахождению соответствующих структурных коэффициентов a11, a22, b12, b21.

Необходимо отметить, что искомая модель представляет собой систему взаимосвязанных уравнений. Ранг матрицы системы равен максимальному числу линейно - независимых переменных. В нашей системе таковыми являются x1, x2. Достаточным условием индентифицируемости системы является факт, что ранг матрицы системы не менее числа эндогенных переменных системы без единицы. Ранг матрицы равен 2, а число эндогенных переменных также 2 (у1, у2). Соответственно достаточное условие индентифицируемости системы выполняется. В связи с этим, для решения задачи необходимо применять косвенный метод наименьших квадратов.

Составим приведённую форму модели:

Выразим переменные через отклонения от средних уровней.

Решим систему в общем виде:

Итак первое уравнение имеет вид:

Итак,

Приведем эту систему к виду

В общем виде:

Оба уравнения по структуре одинаковы, следовательно для у2 просто меняем a на b, также при этом меняются индексы.

Искомая модель: